基本无用的计量经济学

 
作者:SlowMover
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来源:知乎
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近期,著名计量经济学家 John Rust 发表了 Mostly Useless Econometrics? Assessing the Causal Effect of Econometric Theory 一文。在文中,Rust 对经济学尤其是计量经济学的过度数学化现象进行了批判。文章开头引用了 John von Neumann 在 1947 年时发表的短文 The Mathematician 中的段落,认为 von Neumann 对于某些数学领域因为脱离经验来源而陷入危机的担忧同样也适用于经济学。文章认为,von Neumann 提出的建议“把直接或间接的经验思想重新注入”是解决这一担忧的不二之选。

Rust 结合自己三十余年的研究和教学经验,认为有太多计量经济学论文毫无用处,因为这些文章所提出的新方法与人们在经验研究中真正面临的挑战无关。他举出的一个例子是有关极限定理的:许多论文通过千奇百怪的方式来应用大数定律和中心极限定理,从而试图证明各种更加奇怪的极限定理,而这些极限定理与计量经济学的使命——发现新的经验知识——毫无关系。

作为一名结构计量经济学家,Rust 却对 Joshua Angrist 和 Jörn-Steffen Pischke 所著的 Mostly Harmless Econometrics (《基本无害的计量经济学》)一书格外欣赏,并认为这本书的真正名字应该被称为 Mostly Useful Econometrics (《基本有用的计量经济学》)。Rust 认为,该书的畅销有一部分原因在于其介绍了一套相对容易实施的计量经济学方法,并且提供了方法背后那些令人信服的经验动机,因此这本书成为了经济学经验研究中不可或缺的一个工具箱。

与之形成鲜明对比的是许多计量经济学期刊甚至是教科书中那些花费了大量笔墨论证,却几乎从来没有人会去用的方法。即使是发表在顶级经济学期刊 Econometrica 上的计量经济学文章,也无非是对过去的理论文章进行了总结和改进,譬如将误差项的性质改一改或是用更弱的假设去重新证明一个已经存在的结果。

Rust 认为,有许多计量经济学家是在挂羊头卖狗肉。他们所做的工作与数理统计学家别无二致,却还把自己称为“经济学家”,主要原因是他们作为经济学家的收入要远高于在统计学系的收入。然而计量理论家们却像是拥有某种独裁力量的大祭司,这是因为想在 Econometrica 这样的顶级期刊上发表经验性成果,首先要得到大祭司的祝福才行。换句话说,在这样的期刊上,经验研究的关注点不在于重要的经济问题,而在于对最新方法的应用。

作为对比,像物理学或者生物学这样的“硬科学”对于方法论的关注虽然不及经济学,但是它们所提供的有用的经验知识却远远超过了经济学。我们只需要读一读新闻就会发现,医学、通讯和计算机技术、以及人类在最微观和最宏观尺度上对于宇宙的了解,每天都在产生巨大的进步。推动这些学科进步的源泉正在于经验研究:什么导致了癌症?为什么温室气体的水平在不断上升?宇宙背景辐射如何启发我们了解宇宙正反物质的不对称?

相比不厌其烦地讨论“如何做科学”,硬科学的研究者们不过是在实践“做科学”本身。通过设计出精密的仪器和精巧的实验,这些科学工作者们极其关注数据的生成,并且对于数据的收集远比经济学要目的明确并且系统化。例如,通过欧洲核子研究组织的大型强子对撞机,物理学标准模型所预测的最后一个基本粒子希格斯玻色子在 2013 年时确认被发现。在这个过程中固然需要高超的统计学技巧来对数以太字节计的数据进行分析,但是平均而言物理学家的统计学知识并不比经济学家高超多少。

而经济学家却通过高超的数学来研究艰涩的话题(例如“大范围抽象经济”、“局部识别”、“矩不等式”等),试图营造出一种具有巨大科学实力的幻象。即使是那些看上去有用的话题(如社会选择规则的实施),在分析上也是高度抽象并且难以找到它们的实际价值。经济学家吹捧超级数学化的理论,而不管这些理论在真实世界中有没有应用性,或者能不能够对现实提供良好的近似。这些例子包括个体都是理性的期望效用最大化者,企业都是期望利润最大化者,个体和企业间的互动总是发生于纳什均衡或者竞争性均衡之处,金融市场都是完备并且信息有效的,等等。

Rust 认为,相比经济学中的纯理论,计量经济学仍然有时间进行变革来阻止其像前者那样成为基本无用的东西。在 1980 年代,纯理论曾经拥有巨大的威望,而当时的经验研究者(甚至包括一些应用理论研究者)则被视为二等公民。然而时过境迁,我们看到的结果却是理论精英主义作为一个不可持续的均衡严重脱离现实,不断抽象与巴罗克化,究其原因便在于这些人忽视了 von Neumann 提出的危险信号。

1996 年的“诺贝尔经济学奖”(详见背景知识 [1])得主 William Vickrey 曾经在接受《纽约时报》采访时说,使他获奖的那篇与拍卖有关的论文不过是“我若干次跑题到抽象经济学中的一次”,“充其量,就人类福祉而言,它是次要的”。对此,《纽约客》记者 John Cassidy 写道:“一个举世闻名的理论家确认了许多局外人所怀疑的一件事,那就是理论经济学中有很大一部分内容——即使是那些赢得了诺贝尔奖的——是无关紧要的。这是很可惜的一件事,因为经济学本应是一个有用的学科,并且一开始创立它的思想家们也都强调其实用价值。”

实际上,Alvin Roth 在 1991 年时就提出过他自己版本的 von Neumann 危险信号:“如果我们不在博弈论中加入坚实的经验基础…那么在不到一百年的时间里博弈论就会经历大幅的收益递减。”显然,Roth 低估了理论经济学衰退的速度。我们只要看一看经济学专业求职网站 EconJobMarket.org 上的统计数据,就会发现无论是供给方还是需求方,理论经济学领域的职位只有不到计量经济学领域的四分之一。

Rust 指出,经济学内部的等级制度使得一小部分精英学校的经济学家成为了“蜂王”(详见背景知识 [2])。由于这些人都是顶级期刊的编辑及审稿人,他们可以决定整个学科研究的大方向。而“经济学蜂巢”能够得以延续则取决于下面的“工蜂”们严格依照“蜂王”们的指令发表文章、获得终身教职,然后在等级中稍微往上挪一点。

例如在 2003 年的美国经济学会主席演说中,Robert E. Lucas 就宣称“经济萧条的核心问题实际上在几十年前就解决了”。话音刚落没多久,2007-2009 年间的经济崩溃(“大衰退”)就表明了经济学家对于世界的了解远比他们自认为的要不足——在面对纷繁复杂的世界时,经济学中那些过分简化假设的数学模型是那么的渺小无力。

从表面上看,计量经济学确实比理论经济学更有用,因为它提供了经验研究的方法和工具。然而 Rust 指出,计量经济学同样不能幸免于理论精英主义和对现实的脱离。由于经济学的等级制度和精英学校对于方法论的偏差,当前的职业文化仍然是鼓励人们去开发新的估计方法,而不是去做应用性的工作(尤其当人们意识到后者干的都是苦活脏活累活时)。

通过搜集数据和分析数据所得到的回报是很低的,而从事理论计量工作的回报则更高。这样一个均衡对于精英学校而言是好的,而对于整个经济学职业而言则是坏的。Rust 举出的一个例子是关于经济学在学术界总体影响的。在 Thomson Reuters 基本科学指标数据库中,经济学在 21 个学科中论文平均引用率排名第 17。对此,经济学界需要有所改变。

最后,Rust 坦然承认自己的学术生涯大部分也花在了做无用之事上。尽管经济学家有很多自我庆祝的方式(如颁发各种奖项),但却很少有人会冒着职业风险公开发表他们对于自己所在学科存在不足的真实担忧。因此他希望这样一篇文章并不只是增加了一份对计量经济学和经济学职业的夸夸其谈和无用说教,而是可以激起更多有建设性的讨论。